Durağanlık ve Birim Kök Testleri (Stationarity / Unit Root Tests)
Durağan bir zaman serisinin temel istatistiksel özellikleri (ortalama, varyans ve otokovaryans) zaman içinde sabittir. Birim kök içeren (durağan olmayan) seriler, klasik tahmin modellerinde (ARIMA vb.) kullanılmadan önce fark alma (differencing) veya logaritmik dönüşüm işlemleriyle durağanlaştırılmalıdır. Sistem, ortak oturumdaki verinizi kullanır.
Ortak Oturum Aktif
Yükleniyor...
Analiz Edilecek Seri:
Test Parametreleri
Eğer serinizde görsel olarak belirgin bir eğilim varsa "Sabit ve Trend" seçiniz.
Durağanlaştırma İşlemleri
Eğer seri durağan çıkmazsa, aşağıdaki dönüşümleri uygulayarak oluşturduğunuz yeni seriyi test edebilirsiniz.
Testler Bekleniyor
Sol panelden model özelliklerini seçip "Tüm Testleri Çalıştır" butonuna basın.